Standart Sapma
Veri kümesinin standart sapması.
Standart Sapma Hesaplama
Formül
s = √[Σ(xᵢ−x̄)² / (n−1)] (örneklem) | σ = √[Σ(xᵢ−μ)² / n] (popülasyon)Sık Sorulan Sorular
n-1 neden kullanılır (örneklem)?
Bessel düzeltmesi: örneklem varyansı popülasyon varyansını düşük tahmin eder. n-1 bu düzeltmeyi yapar ve tarafsız tahminç elde edilir.
Standart sapma yüksekse ne anlama gelir?
Veriler ortalamadan uzak, dağınık demektir. Düşük standart sapma veriler ortalama etrafında kümelenmiş, homojen demektir.
Standart sapma ve varyans farkı?
Varyans = standart sapmanın karesi (σ²). Standart sapma orijinal birimde olduğundan yorumlaması daha kolaydır.
Standart sapmayı yatırım kararlarında nasıl kullanırım?
Bir hisse senedinin aylık getirisi ortalaması %2, standart sapması %8 ise getiri yaklaşık %68 olasılıkla −%6 ile +%10 arasında kalır (±1σ). Riski düşük tutmak istiyorsanız standart sapması %3–4 olan araçları tercih edin. İki yatırımı karşılaştırırken "Sharpe oranı = (getiri − risksiz faiz) / standart sapma" formülü daha adil bir kıyaslama sunar.
Örnek Hesaplama
Örnek: Sınıf notları: 60, 70, 75, 80, 90. Ortalama = 75. Varyans = 130. Standart sapma ≈ 11,4. Notların çoğu 63,6–86,4 aralığında.